Сравнение DRIP с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
DRIP и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIP и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIP и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.33% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -25.55% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -32.66%.
DRIP
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- -56.42%
- 3 года*
- -30.21%
- 5 лет*
- -45.32%
- 10 лет*
- -46.64%
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и TSLL
DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
DRIP vs. TSLL — Ранг доходности на риск
DRIP
TSLL
Сравнение DRIP c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.29 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 1.22 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.81 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.72 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.29 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.12 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DRIP и TSLL составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и TSLL
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности TSLL в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.98% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и TSLL
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIP | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -82.88% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -51.06% | -24.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -66.00% | -33.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.30% | -53.35% | -36.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.77% | 24.07% | +22.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 16.88%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIP | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 22.51% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 59.48% | -20.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.99% | 110.55% | -43.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.82% | 107.87% | -39.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.13% | 107.87% | -10.74% |