PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с TECL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с TECL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

DRIP и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-23.03%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -46.64% против 37.79% соответственно.

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%

TECL

1 день
4.38%
1 месяц
-11.82%
С начала года
-23.03%
6 месяцев
-24.85%
1 год
61.22%
3 года*
37.70%
5 лет*
17.45%
10 лет*
37.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с FNGUTECL с QQQTECL с BULZTECL с VGT

Сравнение комиссий DRIP и TECL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Доходность на риск

DRIP vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPTECLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.77

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

1.49

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.38

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

3.85

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.77

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.24

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.53

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.63

-1.06

Корреляция

Корреляция между DRIP и TECL составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и TECL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности TECL в 9.23%

TTM202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		9.23%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и TECL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и TECL.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-77.96%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-46.58%

-29.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-77.96%

-18.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-77.96%

-21.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-37.08%

-62.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-18.49%

-71.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

16.75%

+30.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 16.88%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

24.34%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

49.46%

-10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.99%

79.85%

-12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.82%

73.52%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.13%

71.84%

+25.29%