PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с SPUU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

DRIP и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-53.90%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -47.04% против 21.84% соответственно.

DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий DRIP и SPUU

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

DRIP vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.78

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

1.29

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.25

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

5.36

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.78

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.49

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

0.61

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.56

-0.99

Корреляция

Корреляция между DRIP и SPUU составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и SPUU

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и SPUU

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-59.35%

-40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-23.10%

-52.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-46.59%

-50.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-59.35%

-40.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-12.15%

-87.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-9.62%

-80.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.55%

5.41%

+41.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и SPUU

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

10.73%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.68%

19.20%

+19.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.53%

36.23%

+30.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.89%

33.47%

+35.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.12%

35.72%

+61.40%