Сравнение DRIP с SPUU
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.26%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -48.85%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -42.26% против 23.84% соответственно.
DRIP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- -45.22%
- С начала года
- -48.85%
- 1 год
- -51.35%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -44.18%
- 10 лет*
- -42.26%
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам DRIP и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -48.85% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -79.74% | -42.76% | -36.11% | 49.62% | -9.05% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between DRIP and SPUU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.43 |
The correlation between DRIP and SPUU shifts across timeframes, from -0.43 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. SPUU — Ранг доходности на риск
DRIP
SPUU
Сравнение DRIP c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIP | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.12 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 8.78 | -10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIP и SPUU
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -59.35% | -40.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | -18.19% | -43.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | -35.18% | -40.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | -46.59% | -49.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | -59.35% | -40.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -2.59% | -97.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.52% | -9.45% | -81.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 4.38% | +31.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и SPUU
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 6.85% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.96% | 20.13% | +23.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.53% | 25.27% | +31.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.91% | 33.69% | +34.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.86% | 35.75% | +60.11% |
Сравнение комиссий DRIP и SPUU
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и SPUU
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.47% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and SPUU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIP has higher volatility (13.80%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -42.26% for DRIP. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -42.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.33% for SPUU.
DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор