PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRIP и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и SHRT


2026 (YTD)202520242023
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
-53.90%-14.81%1.27%7.96%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.73%.


DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий DRIP и SHRT

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

DRIP vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIPSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-0.61

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

-0.84

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.91

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.49

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

-0.89

-0.41

DRIP vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SHRT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRIPSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между DRIP и SHRT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и SHRT

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SHRT в 0.07%


TTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и SHRT

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


DRIPSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-18.97%

-80.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-17.65%

-58.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-12.77%

-87.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-7.21%

-83.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.55%

9.62%

+36.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и SHRT

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRIPSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

6.06%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.68%

10.51%

+28.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.53%

14.59%

+51.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.89%

12.66%

+56.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.12%

12.66%

+84.46%