Сравнение DRIP с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
DRIP и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIP и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIP и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -53.90% | -14.81% | 1.27% | 7.96% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
DRIP
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -30.07%
- С начала года
- -53.90%
- 6 месяцев
- -51.15%
- 1 год
- -60.00%
- 3 года*
- -31.92%
- 5 лет*
- -46.13%
- 10 лет*
- -47.04%
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и SHRT
DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
DRIP vs. SHRT — Ранг доходности на риск
DRIP
SHRT
Сравнение DRIP c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.61 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | -0.84 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.49 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.89 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.61 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DRIP и SHRT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и SHRT
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 4.28% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и SHRT
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIP | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -18.97% | -80.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -17.65% | -58.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -12.77% | -87.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.30% | -7.21% | -83.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.55% | 9.62% | +36.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и SHRT
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIP | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 6.06% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | 10.51% | +28.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.53% | 14.59% | +51.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 12.66% | +56.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 12.66% | +84.46% |