PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

DRIP и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -46.64% против 13.30% соответственно.

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий DRIP и QQQE

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

DRIP vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.68

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

1.13

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.16

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.14

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

4.59

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.68

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.31

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.64

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.69

-1.11

Корреляция

Корреляция между DRIP и QQQE составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и QQQE

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и QQQE

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-32.14%

-67.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-12.74%

-63.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-32.14%

-64.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-32.14%

-67.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-6.45%

-93.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-5.22%

-85.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

3.16%

+43.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и QQQE

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

5.64%

+11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

11.05%

+28.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.99%

20.47%

+46.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.82%

20.32%

+48.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.13%

20.71%

+76.42%