PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRIP с OILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с OILD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DRIP returned -27.17%/yr vs -44.86%/yr for OILD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for OILD.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -51.15%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -60.48%.

DRIP

1 день
-4.49%
1 месяц
-17.86%
6 месяцев
-47.68%
С начала года
-51.15%
1 год
-51.67%
3 года*
-27.17%
5 лет*
-44.69%
10 лет*
-42.70%

OILD

1 день
-4.32%
1 месяц
-17.09%
6 месяцев
-52.19%
С начала года
-60.48%
1 год
-67.80%
3 года*
-44.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и OILD

2026 (YTD)20252024202320222021
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-51.15%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%22.83%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-60.48%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%

Correlation

The correlation between DRIP and OILD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between DRIP and OILD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с GLLDRIP с NRGD
Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с MSFDOILD с YXIOILD с BOIL

Доходность на риск

DRIP vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIPOILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-1.08

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
-2.05

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.79

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.91

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.43

0.00

DRIP vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILD равному -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и OILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и OILD

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и OILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-98.90%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-74.53%

+12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-85.48%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-98.71%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-88.81%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.17%

47.48%

-11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и OILD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 14.19%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.19%

20.02%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.07%

49.82%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.59%

63.06%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

79.21%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.87%

79.21%

+16.66%

Сравнение комиссий DRIP и OILD

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OILD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и OILD

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.64%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DRIP and OILD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OILD has higher volatility (20.02%) compared to DRIP (14.19%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs OILD's -98.90%.

On 3-year performance, DRIP leads with -27.17% vs -44.86% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 14.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRIP has performed better with a -27.17% return vs -44.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for OILD.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while OILD is Inverse Equities. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.95% for OILD.

DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и OILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор