Сравнение DRIP с NVDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).
DRIP и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIP и NVDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIP и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.33% | -14.81% | 1.27% | 18.42% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью -16.24%.
DRIP
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- -56.42%
- 3 года*
- -30.21%
- 5 лет*
- -45.32%
- 10 лет*
- -46.64%
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и NVDU
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Доходность на риск
DRIP vs. NVDU — Ранг доходности на риск
DRIP
NVDU
Сравнение DRIP c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 1.14 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 1.90 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.32 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.54 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.14 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.93 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между DRIP и NVDU составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и NVDU
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности NVDU в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.98% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и NVDU
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и NVDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIP | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -67.27% | -32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -42.27% | -33.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -34.90% | -65.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.30% | -19.07% | -71.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.77% | 17.68% | +29.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 16.88%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIP | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 20.47% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 51.19% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.99% | 81.98% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.82% | 91.99% | -23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.13% | 91.99% | +5.14% |