PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRIP и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 19.93%.


DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%

NVDU

1 день
-7.30%
1 месяц
14.13%
С начала года
19.93%
6 месяцев
27.09%
1 год
84.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и NVDU


2026 (YTD)202520242023
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
-50.45%-14.81%1.27%18.42%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
19.93%33.65%289.29%9.96%

Correlation

The correlation between DRIP and NVDU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

-0.06

The correlation between DRIP and NVDU shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

DRIP vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина

NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIPNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.02

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

4.60

-6.25

DRIP vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRIPNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.26

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

1.14

-1.56

Просадки

Сравнение просадок DRIP и NVDU

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и NVDU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRIPNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-67.27%

-32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.84%

-42.27%

-21.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-18.32%

-81.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.45%

-18.84%

-71.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.12%

18.47%

+15.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 19.66%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRIPNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

24.74%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

50.50%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

68.02%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.36%

91.06%

-22.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.59%

91.06%

+5.53%

Сравнение комиссий DRIP и NVDU

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и NVDU

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности NVDU в 4.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
4.83%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DRIP and NVDU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.74%) compared to DRIP (19.66%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 84.73% vs -56.10% for DRIP. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 19.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 84.73% return vs -56.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

NVDU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.99% for DRIP.

Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор