Сравнение DRIP с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и SPDR Gold Shares (GLD).
DRIP и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIP и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.33% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -79.74% | -42.76% | -36.11% | 49.62% | -9.05% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -46.64% против 14.11% соответственно.
DRIP
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- -56.42%
- 3 года*
- -30.21%
- 5 лет*
- -45.32%
- 10 лет*
- -46.64%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и GLD
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
DRIP vs. GLD — Ранг доходности на риск
DRIP
GLD
Сравнение DRIP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 1.89 | -2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 2.31 | -3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.70 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.90 | -11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.89 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 1.25 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.89 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.63 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между DRIP и GLD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и GLD
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.98% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и GLD
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -45.56% | -54.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -19.21% | -56.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.75% | -21.03% | -75.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | -22.00% | -77.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -11.71% | -88.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.30% | -16.17% | -74.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.77% | 5.25% | +41.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и GLD
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 10.48% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 24.34% | +15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.99% | 27.81% | +39.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.82% | 17.75% | +51.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.13% | 15.88% | +81.25% |