Сравнение DRIP с DRLL
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRIP returned -30.92%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.
DRIP
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -50.45%
- 6 месяцев
- -43.03%
- 1 год
- -56.10%
- 3 года*
- -30.92%
- 5 лет*
- -41.62%
- 10 лет*
- -42.95%
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIP и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.45% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -25.55% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 16.56% |
Correlation
The correlation between DRIP and DRLL is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.93 |
The correlation between DRIP and DRLL has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. DRLL — Ранг доходности на риск
DRIP
DRLL
Сравнение DRIP c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.11 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 8.82 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.94 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.57 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и DRLL
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -23.73% | -76.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.84% | -13.93% | -49.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | -23.73% | -52.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -8.10% | -91.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.45% | -8.02% | -82.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.12% | 4.90% | +29.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и DRLL
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.66% | 9.15% | +10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | 18.04% | +25.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.64% | 22.34% | +33.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.36% | 23.76% | +44.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.59% | 23.76% | +72.83% |
Сравнение комиссий DRIP и DRLL
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и DRLL
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности DRLL в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.99% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and DRLL have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIP has higher volatility (19.66%) compared to DRLL (9.15%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs DRLL's -23.73%.
On 3-year performance, DRLL leads with 14.67% vs -30.92% for DRIP. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 14.67% return vs -30.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.33% for DRLL.
DRIP is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Direxion and Strive. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор