PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с DIG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).

DRIP и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и DIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-53.90%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		85.56%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -47.04% против 8.22% соответственно.

DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%

DIG

1 день
-2.11%
1 месяц
20.66%
С начала года
85.56%
6 месяцев
84.85%
1 год
61.85%
3 года*
23.97%
5 лет*
36.31%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с OIHDIG с XLEDIG с EXP

Сравнение комиссий DRIP и DIG

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas

Доходность на риск

DRIP vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

1.26

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

1.68

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.85

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

3.79

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.26

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.71

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

0.14

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.01

-0.43

Корреляция

Корреляция между DRIP и DIG составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и DIG

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DIG в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.34%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и DIG

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и DIG.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-97.04%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-35.40%

-40.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-46.02%

-50.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-92.53%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-45.64%

-54.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-64.48%

-25.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.55%

17.30%

+29.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и DIG

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

9.86%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.68%

27.64%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.53%

49.37%

+17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.89%

51.66%

+17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.12%

57.59%

+39.53%