PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DRIP и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -46.64% против 12.81% соответственно.

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий DRIP и DGRO

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DRIP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

1.14

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

1.66

-2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.25

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.48

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

6.80

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.14

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.74

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.77

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.73

-1.15

Корреляция

Корреляция между DRIP и DGRO составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и DGRO

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и DGRO

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-35.10%

-64.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-10.92%

-65.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-19.31%

-77.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-35.10%

-64.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-4.70%

-95.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-3.48%

-86.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

2.37%

+44.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и DGRO

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

3.57%

+13.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

7.21%

+32.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.99%

14.47%

+52.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.82%

13.84%

+54.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.13%

16.63%

+80.50%