PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIIX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIIX с LTFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRIIX (Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, DRIIX returned 11.72%/yr vs 11.50%/yr for LTFIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DRIIX charges 0.22%/yr vs 0.01%/yr for LTFIX.

Доходность

Сравнение доходности DRIIX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIIX показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью 8.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRIIX имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции LTFIX немного отстают с 11.50%.

DRIIX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.78%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.94%
1 год
22.73%
3 года*
17.61%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.72%

LTFIX

1 день
-0.83%
1 месяц
2.92%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.13%
1 год
21.71%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIIX и LTFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIIX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund		9.44%17.17%15.44%19.21%-14.15%20.45%13.36%25.42%-9.17%21.64%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		8.75%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%27.27%-9.03%22.52%

Correlation

The correlation between DRIIX and LTFIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.97

The correlation between DRIIX and LTFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund

Principal LifeTime 2055 Fund

Часто сравнивают с DRIIX:
DRIIX с DUSLXDRIIX с VTIVXDRIIX с TDIFXDRIIX с DFSVXDRIIX с FRKMXDRIIX с DFEOXDRIIX с DFFVX
Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с WFSPXLTFIX с VIGRXLTFIX с VOOLTFIX с SWMRXLTFIX с VFFVXLTFIX с FHNDX

Доходность на риск

DRIIX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIIX
Ранг доходности на риск DRIIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIIX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIIXLTFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.85

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.62

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.52

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

11.34

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIIX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа LTFIX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIIX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIIXLTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.85

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.46

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DRIIX и LTFIX

Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и LTFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIIXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-52.73%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.71%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-15.70%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-26.80%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.56%

-33.50%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.83%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-7.64%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.93%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIIX и LTFIX

Текущая волатильность для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) составляет 2.71%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIIXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.46%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

9.48%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

11.87%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

15.46%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

15.84%

-1.22%

Сравнение комиссий DRIIX и LTFIX

DRIIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIIX и LTFIX

Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности LTFIX в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIIX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund		2.68%2.89%3.25%3.43%3.90%3.23%2.92%2.19%2.29%1.23%1.39%0.00%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		8.02%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DRIIX and LTFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LTFIX has higher volatility (3.46%) compared to DRIIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, DRIIX dropped -32.56% vs LTFIX's -52.73%.

DRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIIX и LTFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор