Сравнение DRIIX с FFFFX
DRIIX (Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund) and FFFFX (Fidelity Freedom 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, DRIIX returned 11.72%/yr vs 11.92%/yr for FFFFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DRIIX charges 0.22%/yr vs 0.75%/yr for FFFFX.
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и FFFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью 11.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRIIX имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции FFFFX немного впереди с 11.92%.
DRIIX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 11.72%
FFFFX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам DRIIX и FFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 9.44% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 11.59% | 22.01% | 13.20% | 20.06% | -18.31% | 16.57% | 18.24% | 25.38% | -8.94% | 22.26% |
Correlation
The correlation between DRIIX and FFFFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between DRIIX and FFFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIIX vs. FFFFX — Ранг доходности на риск
DRIIX
FFFFX
Сравнение DRIIX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | FFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.45 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.16 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 13.91 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.41 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.38 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и FFFFX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -54.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и FFFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIIX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -54.10% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -8.71% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.04% | -14.08% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -27.21% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -30.93% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.48% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -11.14% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.97% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и FFFFX
Текущая волатильность для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) составляет 2.71%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIIX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.78% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 9.36% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 11.40% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 14.37% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 15.07% | -0.45% |
Сравнение комиссий DRIIX и FFFFX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и FFFFX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FFFFX в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 2.68% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 6.38% | 5.07% | 2.63% | 1.72% | 12.33% | 12.09% | 5.67% | 6.69% | 7.97% | 4.37% | 4.05% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DRIIX and FFFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFFFX has higher volatility (3.78%) compared to DRIIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, DRIIX dropped -32.56% vs FFFFX's -54.10%.
DRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIIX и FFFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор