Сравнение DRIIX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -3.01% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DRIIX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 10.63% против 13.60% соответственно.
DRIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 10.63%
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и DFUSX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIIX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DRIIX
DFUSX
Сравнение DRIIX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.32 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 4.25 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и DFUSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и DFUSX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 3.03% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и DFUSX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -54.96% | +22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -12.10% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -24.58% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -33.79% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -8.88% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -10.66% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.62% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и DFUSX
Текущая волатильность для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) составляет 3.67%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.25% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 8.64% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 17.96% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 16.83% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 18.03% | -3.42% |