Сравнение DRIGX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -1.08% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 17.24% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции DRIGX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 7.13% против 5.47% соответственно.
DRIGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 7.13%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и URINX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIGX vs. URINX — Ранг доходности на риск
DRIGX
URINX
Сравнение DRIGX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.83 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.62 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.52 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 10.91 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.83 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.73 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.95 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и URINX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.98% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и URINX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -15.27% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -4.41% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -15.27% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | -15.27% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -2.81% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -1.93% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.02% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и URINX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.61% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 3.83% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 6.07% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 6.23% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 5.79% | +5.31% |