Сравнение DRIGX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -1.08% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 17.24% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DRIGX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 7.13% против 10.34% соответственно.
DRIGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 7.13%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и DISVX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DRIGX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DRIGX
DISVX
Сравнение DRIGX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.59 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.17 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.98 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 11.76 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.59 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.86 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и DISVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и DISVX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что сопоставимо с доходностью DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.98% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% | 0.00% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и DISVX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -61.57% | +34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -13.26% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -27.43% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | -49.24% | +22.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -9.95% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -12.23% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.36% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и DISVX
Текущая волатильность для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) составляет 3.85%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 7.27% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 11.02% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 16.51% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 15.98% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 16.74% | -5.64% |