Сравнение DRIGX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -2.36% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 17.24% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DRIGX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 6.99% против 9.99% соответственно.
DRIGX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 6.99%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и DFSTX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIGX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DRIGX
DFSTX
Сравнение DRIGX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 5.20 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и DFSTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и DFSTX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 7.07% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и DFSTX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -60.99% | +34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -13.92% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -25.91% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | -44.78% | +18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.58% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -8.80% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.48% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и DFSTX
Текущая волатильность для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) составляет 3.51%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 6.21% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 12.48% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 21.89% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 20.65% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 22.07% | -10.98% |