Сравнение DRIGX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -1.08% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 17.24% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DRIGX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 7.13% против 12.92% соответственно.
DRIGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 7.13%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и DFQTX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIGX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DRIGX
DFQTX
Сравнение DRIGX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.63 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 6.35 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и DFQTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и DFQTX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.98% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% | 0.00% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и DFQTX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -59.35% | +32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -12.73% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -22.64% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | -37.21% | +10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -5.96% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -7.84% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.73% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и DFQTX
Текущая волатильность для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) составляет 3.85%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.24% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 9.06% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 18.23% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 17.04% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 18.27% | -7.17% |