PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRI с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRI с SO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DRI (Darden Restaurants, Inc.) and SO (The Southern Company) are both stocks. DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, DRI returned 15.26%/yr vs 10.77%/yr for SO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRI и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 15.26% против 10.77% соответственно.

DRI

1 день
0.30%
1 месяц
9.68%
С начала года
16.67%
6 месяцев
17.78%
1 год
0.06%
3 года*
11.98%
5 лет*
12.36%
10 лет*
15.26%

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.20%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.90%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRI и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRI
Darden Restaurants, Inc.		16.67%1.56%17.70%22.83%-4.84%29.48%10.45%12.29%6.89%35.99%
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Correlation

The correlation between DRI and SO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1995 г.

0.20

The correlation between DRI and SO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRI:

$24.68B

SO:

$106.03B

EPS

DRI:

$9.45

SO:

$3.92

Коэффициент P/E

DRI:

22.38

SO:

23.98

Коэффициент PEG

DRI:

1.23

SO:

1.49

Коэффициент P/S

DRI:

1.94

SO:

3.47

Коэффициент P/B

DRI:

11.73

SO:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

DRI:

$12.76B

SO:

$30.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRI:

$7.34B

SO:

$13.01B

EBITDA (12 мес.)

DRI:

$1.80B

SO:

$14.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Darden Restaurants, Inc.

The Southern Company

Часто сравнивают с DRI:
DRI с QSRDRI с SPYDRI с OTISDRI с SLGNDRI с WENDRI с MCDDRI с SCHD
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC

Доходность на риск

DRI vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRI
Ранг доходности на риск DRI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRI c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRISODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
0.49

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
0.81

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.10

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

0.53

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

1.24

-1.23

DRI vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRI и SO

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и SO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRISOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.80%

-38.43%

-34.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-14.99%

-8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-14.99%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-23.28%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.80%

-38.43%

-34.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-3.95%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-6.87%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

6.39%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и SO

Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRISOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

6.03%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

13.07%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

16.21%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

18.67%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.92%

21.96%

+13.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и SO

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SO в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRI
Darden Restaurants, Inc.		2.84%3.15%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%13.76%
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRI и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.35B
8.40B
(DRI) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DRI и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Darden Restaurants, Inc. и The Southern Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.3%
46.5%
Активы портфеля
DRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

DRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

DRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

DRI and SO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRI has higher volatility (7.32%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, DRI dropped -72.80% vs SO's -38.43%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRI и SO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор