PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRI с WEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DRI с WEN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darden Restaurants, Inc. (DRI) и The Wendy's Company (WEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRI или WEN.

Корреляция

Корреляция между DRI и WEN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DRI и WEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и The Wendy's Company (WEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,235.72%
48.83%
DRI
WEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRI:

1.06

WEN:

-1.10

Коэф-т Сортино

DRI:

2.02

WEN:

-1.61

Коэф-т Омега

DRI:

1.23

WEN:

0.82

Коэф-т Кальмара

DRI:

1.60

WEN:

-0.65

Коэф-т Мартина

DRI:

6.77

WEN:

-1.75

Индекс Язвы

DRI:

4.74%

WEN:

18.34%

Дневная вол-ть

DRI:

30.21%

WEN:

29.14%

Макс. просадка

DRI:

-72.80%

WEN:

-89.80%

Текущая просадка

DRI:

-4.31%

WEN:

-48.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRI:

$23.46B

WEN:

$2.52B

EPS

DRI:

$8.88

WEN:

$0.95

Коэффициент P/E

DRI:

22.57

WEN:

13.51

Коэффициент PEG

DRI:

1.98

WEN:

1.33

Коэффициент P/S

DRI:

1.99

WEN:

1.12

Коэффициент P/B

DRI:

10.72

WEN:

9.63

Общая выручка (12 мес.)

DRI:

$11.76B

WEN:

$1.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRI:

$3.92B

WEN:

$638.08M

EBITDA (12 мес.)

DRI:

$1.87B

WEN:

$427.18M

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у WEN с доходностью -20.31%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции WEN по среднегодовой доходности: 16.19% против 4.81% соответственно.

DRI

С начала года

8.26%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

26.38%

1 год

31.57%

5 лет

27.41%

10 лет

16.19%

WEN

С начала года

-20.31%

1 месяц

-13.30%

6 месяцев

-32.61%

1 год

-31.55%

5 лет

-4.27%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRI и WEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRI
Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
WEN
Ранг риск-скорректированной доходности WEN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRI c WEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и The Wendy's Company (WEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DRI: 1.06
WEN: -1.10
Коэффициент Сортино DRI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRI: 2.02
WEN: -1.61
Коэффициент Омега DRI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRI: 1.23
WEN: 0.82
Коэффициент Кальмара DRI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DRI: 1.60
WEN: -0.65
Коэффициент Мартина DRI, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DRI: 6.77
WEN: -1.75

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа WEN равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и WEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
-1.10
DRI
WEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и WEN

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности WEN в 7.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRI
Darden Restaurants, Inc.		2.81%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.10%3.75%
WEN
The Wendy's Company		7.82%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%2.27%

Просадки

Сравнение просадок DRI и WEN

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что меньше максимальной просадки WEN в -89.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и WEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.31%
-48.20%
DRI
WEN

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и WEN

Текущая волатильность для Darden Restaurants, Inc. (DRI) составляет 9.97%, в то время как у The Wendy's Company (WEN) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что DRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.97%
12.88%
DRI
WEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRI и WEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и The Wendy's Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию