PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRI с WEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRI с WEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRI (Darden Restaurants, Inc.) and WEN (The Wendy's Company) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, DRI returned 14.58%/yr vs -0.57%/yr for WEN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRI и WEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и The Wendy's Company (WEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у WEN с доходностью -14.68%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции WEN по среднегодовой доходности: 14.58% против -0.57% соответственно.

DRI

1 день
0.00%
1 месяц
3.22%
С начала года
9.38%
6 месяцев
13.52%
1 год
-5.93%
3 года*
10.04%
5 лет*
11.73%
10 лет*
14.58%

WEN

1 день
-4.99%
1 месяц
6.68%
С начала года
-14.68%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-36.76%
3 года*
-28.88%
5 лет*
-17.62%
10 лет*
-0.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRI и WEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRI
Darden Restaurants, Inc.		9.38%1.56%17.70%22.83%-4.84%29.48%10.45%12.29%6.89%35.99%
WEN
The Wendy's Company		-14.68%-45.81%-11.45%-9.65%-2.77%10.98%0.07%45.34%-3.02%23.78%

Correlation

The correlation between DRI and WEN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1995 г.

0.31

The correlation between DRI and WEN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DRI:

$9.45

WEN:

$1.19

Коэффициент P/E

DRI:

20.98

WEN:

5.75

Коэффициент P/S

DRI:

1.82

WEN:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

DRI:

$12.76B

WEN:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRI:

$7.34B

WEN:

$467.83M

EBITDA (12 мес.)

DRI:

$1.80B

WEN:

$438.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Darden Restaurants, Inc.

The Wendy's Company

Часто сравнивают с DRI:
DRI с QSRDRI с SPYDRI с OTISDRI с SLGNDRI с MCDDRI с SCHDDRI с HSY
Часто сравнивают с WEN:
WEN с MCDWEN с SPYWEN с AMZNWEN с KOWEN с VTIWEN с TGTWEN с VYM

Доходность на риск

DRI vs. WEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRI
Ранг доходности на риск DRI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WEN
Ранг доходности на риск WEN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRI c WEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и The Wendy's Company (WEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIWENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.81

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
-1.22

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.87

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.83

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-1.25

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRI vs. WEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа WEN равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и WEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIWENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.81

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.53

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

-0.02

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.15

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DRI и WEN

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что меньше максимальной просадки WEN в -84.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и WEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIWENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.80%

-84.54%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-44.55%

+20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-65.88%

+41.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-71.84%

+43.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.80%

-71.84%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-69.96%

+60.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-34.32%

+21.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.79%

29.50%

-17.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и WEN

Текущая волатильность для Darden Restaurants, Inc. (DRI) составляет 6.24%, в то время как у The Wendy's Company (WEN) волатильность равна 24.39%. Это указывает на то, что DRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIWENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

24.39%

-18.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

36.94%

-17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

45.31%

-20.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

33.64%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

37.34%

-1.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и WEN

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности WEN в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRI
Darden Restaurants, Inc.		3.03%3.15%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%13.76%
WEN
The Wendy's Company		8.18%8.04%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRI и WEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и The Wendy's Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.35B
225.50M
(DRI) Общая выручка
(WEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DRI и WEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Darden Restaurants, Inc. и The Wendy's Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.3%
10.8%
Активы портфеля
DRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

WEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Wendy's Company сообщила о валовой прибыли в 24.45M при выручке в 225.50M, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

DRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

WEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Wendy's Company сообщила об операционной прибыли в -5.08M при выручке в 225.50M, что соответствует операционной рентабельности -2.3%.

DRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

WEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Wendy's Company сообщила о чистой прибыли в 45.62M при выручке в 225.50M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

DRI and WEN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEN has higher volatility (24.39%) compared to DRI (6.24%). In terms of maximum drawdown, DRI dropped -72.80% vs WEN's -84.54%.

DRI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRI и WEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор