Сравнение DRI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DRI и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 5.70% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 10.45% | 12.29% | 6.89% | 35.99% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DRI показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.39% против 12.25% соответственно.
DRI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 14.39%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DRI
SCHD
Сравнение DRI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.88 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.32 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.05 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 3.55 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.88 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DRI и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRI и SCHD
Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.06% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DRI и SCHD
Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -33.37% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -12.74% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -16.85% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | -33.37% | -39.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.55% | -3.43% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -3.34% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 3.75% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRI и SCHD
Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 2.33% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 7.96% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 15.69% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 14.40% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 16.70% | +19.16% |