Сравнение DRI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRI или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DRI и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, DRI показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.91% против 11.54% соответственно.
DRI
3.75%
2.14%
13.57%
8.94%
10.54%
15.91%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| DRI | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 0.84 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 1.03 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 9.83% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 22.52% | 11.09% |
| Макс. просадка | -72.80% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.89% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DRI и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRI и SCHD
Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.29% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 3.09% | 3.75% | 3.86% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DRI и SCHD
Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRI и SCHD
Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.