PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRI с SLGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DRI и SLGN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DRI и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,877.08%
1,994.22%
DRI
SLGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRI:

1.03

SLGN:

0.37

Коэф-т Сортино

DRI:

2.00

SLGN:

0.66

Коэф-т Омега

DRI:

1.22

SLGN:

1.08

Коэф-т Кальмара

DRI:

1.49

SLGN:

0.33

Коэф-т Мартина

DRI:

4.83

SLGN:

1.13

Индекс Язвы

DRI:

6.16%

SLGN:

6.78%

Дневная вол-ть

DRI:

29.02%

SLGN:

20.79%

Макс. просадка

DRI:

-72.80%

SLGN:

-86.14%

Текущая просадка

DRI:

0.00%

SLGN:

-9.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRI:

$24.55B

SLGN:

$5.51B

EPS

DRI:

$8.88

SLGN:

$2.58

Цена/прибыль

DRI:

23.60

SLGN:

20.00

PEG коэффициент

DRI:

2.06

SLGN:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

DRI:

$11.76B

SLGN:

$4.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRI:

$3.92B

SLGN:

$788.30M

EBITDA (12 мес.)

DRI:

$1.83B

SLGN:

$660.14M

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у SLGN с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции SLGN по среднегодовой доходности: 16.61% против 7.15% соответственно.


DRI

С начала года

13.14%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

30.97%

1 год

32.36%

5 лет

39.74%

10 лет

16.61%

SLGN

С начала года

-0.44%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

0.76%

1 год

8.52%

5 лет

13.39%

10 лет

7.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRI и SLGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRI
Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRI c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DRI: 1.03
SLGN: 0.37
Коэффициент Сортино DRI, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRI: 2.00
SLGN: 0.66
Коэффициент Омега DRI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRI: 1.22
SLGN: 1.08
Коэффициент Кальмара DRI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DRI: 1.49
SLGN: 0.33
Коэффициент Мартина DRI, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DRI: 4.83
SLGN: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SLGN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.37
DRI
SLGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и SLGN

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SLGN в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRI
Darden Restaurants, Inc.
2.63%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.09%3.75%
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.49%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRI и SLGN

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что меньше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и SLGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.63%
DRI
SLGN

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и SLGN

Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Silgan Holdings Inc. (SLGN) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.00%
6.49%
DRI
SLGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRI и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab