Сравнение DRI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darden Restaurants, Inc. (DRI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRI или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DRI и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DRI показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.87% против 13.07% соответственно.
DRI
2.51%
-0.88%
11.42%
8.77%
10.28%
15.87%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| DRI | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 0.95 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 9.82% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 22.50% | 12.14% |
| Макс. просадка | -72.80% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.04% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DRI и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRI и SPY
Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.33% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 3.09% | 3.75% | 3.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DRI и SPY
Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRI и SPY
Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.