Сравнение DRI с OTIS
DRI (Darden Restaurants, Inc.) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DRI returned 11.21%/yr vs -2.56%/yr for OTIS. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DRI и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRI показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -15.42%.
DRI
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.11%
- Всё время*
- 14.80%
OTIS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -18.25%
- С начала года
- -15.42%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $265.88M | $279.03M | $271.33M | |
| $260.27M | $281.42M | $278.07M |
Сравнение доходности по годам DRI и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 16.15% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 249.75% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -15.42% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between DRI and OTIS is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
DRI:
$23.92B
OTIS:
$27.83B
DRI:
$10.35
OTIS:
$3.88
DRI:
20.17
OTIS:
18.84
DRI:
2.26
OTIS:
3.25
DRI:
1.84
OTIS:
1.91
DRI:
$13.21B
OTIS:
$14.91B
DRI:
$9.17B
OTIS:
$4.50B
DRI:
$2.34B
OTIS:
$2.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRI vs. OTIS — Ранг доходности на риск
DRI
OTIS
Сравнение DRI c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRI | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.53 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.04 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRI и OTIS
Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRI | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -32.44% | -40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.07% | -25.49% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -32.44% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -32.44% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -28.78% | +24.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -9.45% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 13.07% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRI и OTIS
Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRI | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 7.39% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.29% | 17.70% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 21.14% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.12% | 22.36% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.97% | 25.82% | +10.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRI и OTIS
Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности OTIS в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 2.93% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.33% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRI и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRI and OTIS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRI has higher volatility (8.81%) compared to OTIS (7.39%). In terms of maximum drawdown, DRI dropped -72.80% vs OTIS's -32.44%.
DRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRI и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор