PortfoliosLab logo
Сравнение DRI с OTIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DRI и OTIS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DRI и OTIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
443.09%
120.57%
DRI
OTIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRI:

1.06

OTIS:

-0.14

Коэф-т Сортино

DRI:

2.02

OTIS:

-0.03

Коэф-т Омега

DRI:

1.23

OTIS:

1.00

Коэф-т Кальмара

DRI:

1.60

OTIS:

-0.22

Коэф-т Мартина

DRI:

6.77

OTIS:

-0.48

Индекс Язвы

DRI:

4.74%

OTIS:

6.43%

Дневная вол-ть

DRI:

30.21%

OTIS:

22.24%

Макс. просадка

DRI:

-72.80%

OTIS:

-29.99%

Текущая просадка

DRI:

-4.31%

OTIS:

-11.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRI:

$23.46B

OTIS:

$36.69B

EPS

DRI:

$8.88

OTIS:

$3.82

Коэффициент P/E

DRI:

22.57

OTIS:

24.28

Коэффициент PEG

DRI:

1.98

OTIS:

2.49

Коэффициент P/S

DRI:

1.99

OTIS:

2.59

Коэффициент P/B

DRI:

10.72

OTIS:

13.20

Общая выручка (12 мес.)

DRI:

$11.76B

OTIS:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRI:

$3.92B

OTIS:

$6.58B

EBITDA (12 мес.)

DRI:

$1.87B

OTIS:

$2.06B

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью 0.75%.


DRI

С начала года

8.26%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

26.38%

1 год

31.57%

5 лет

27.41%

10 лет

16.19%

OTIS

С начала года

0.75%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-7.50%

1 год

1.53%

5 лет

15.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRI и OTIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRI
Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

OTIS
Ранг риск-скорректированной доходности OTIS, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTIS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRI c OTIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DRI: 1.06
OTIS: -0.14
Коэффициент Сортино DRI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRI: 2.02
OTIS: -0.03
Коэффициент Омега DRI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRI: 1.23
OTIS: 1.00
Коэффициент Кальмара DRI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DRI: 1.60
OTIS: -0.22
Коэффициент Мартина DRI, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DRI: 6.77
OTIS: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа OTIS равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и OTIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
-0.14
DRI
OTIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и OTIS

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности OTIS в 1.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRI
Darden Restaurants, Inc.
2.81%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.10%3.75%
OTIS
Otis Worldwide Corporation
1.68%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRI и OTIS

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки OTIS в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и OTIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.31%
-11.64%
DRI
OTIS

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и OTIS

Текущая волатильность для Darden Restaurants, Inc. (DRI) составляет 9.97%, в то время как у Otis Worldwide Corporation (OTIS) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что DRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.97%
13.89%
DRI
OTIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRI и OTIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию