Сравнение DRI с OTIS
DRI (Darden Restaurants, Inc.) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DRI returned 10.84%/yr vs -0.89%/yr for OTIS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRI и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRI показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -13.22%.
DRI
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- -4.63%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 15.70%
OTIS
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -16.10%
- С начала года
- -13.22%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -3.72%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRI и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 11.90% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 249.75% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -13.22% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between DRI and OTIS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
DRI:
$23.04B
OTIS:
$28.78B
DRI:
$10.35
OTIS:
$3.78
DRI:
19.43
OTIS:
19.85
DRI:
2.18
OTIS:
3.43
DRI:
1.78
OTIS:
2.01
DRI:
$13.21B
OTIS:
$14.65B
DRI:
$9.17B
OTIS:
$4.45B
DRI:
$2.34B
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRI vs. OTIS — Ранг доходности на риск
DRI
OTIS
Сравнение DRI c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRI | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.79 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.39 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRI и OTIS
Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRI | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -32.44% | -40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.07% | -30.00% | +9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -32.44% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -32.44% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -26.93% | +19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.98% | -9.27% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 17.05% | -7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRI и OTIS
Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Otis Worldwide Corporation (OTIS) имеют волатильность 7.49% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRI | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.38% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 17.50% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 24.28% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 22.30% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.95% | 25.84% | +10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRI и OTIS
Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности OTIS в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.04% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.27% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRI и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRI and OTIS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRI has higher volatility (7.49%) compared to OTIS (7.38%). In terms of maximum drawdown, DRI dropped -72.80% vs OTIS's -32.44%.
DRI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRI и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор