PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRI с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DRI и MCD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности DRI и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5,783.88%
2,916.23%
DRI
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRI:

0.72

MCD:

0.21

Коэф-т Сортино

DRI:

1.45

MCD:

0.41

Коэф-т Омега

DRI:

1.17

MCD:

1.05

Коэф-т Кальмара

DRI:

0.99

MCD:

0.22

Коэф-т Мартина

DRI:

2.01

MCD:

0.47

Индекс Язвы

DRI:

9.85%

MCD:

8.02%

Дневная вол-ть

DRI:

27.44%

MCD:

17.77%

Макс. просадка

DRI:

-72.80%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

DRI:

0.00%

MCD:

-6.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRI:

$19.44B

MCD:

$212.18B

EPS

DRI:

$8.66

MCD:

$11.40

Цена/прибыль

DRI:

19.11

MCD:

25.97

PEG коэффициент

DRI:

1.78

MCD:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

DRI:

$8.69B

MCD:

$25.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRI:

$1.63B

MCD:

$14.53B

EBITDA (12 мес.)

DRI:

$1.41B

MCD:

$13.43B

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 17.00% против 14.92% соответственно.


DRI

С начала года

18.27%

1 месяц

15.38%

6 месяцев

24.72%

1 год

19.80%

5 лет

14.37%

10 лет

17.00%

MCD

С начала года

1.11%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

14.18%

1 год

2.88%

5 лет

10.78%

10 лет

14.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRI c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.720.21
Коэффициент Сортино DRI, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.450.41
Коэффициент Омега DRI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.05
Коэффициент Кальмара DRI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.990.22
Коэффициент Мартина DRI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.010.47
DRI
MCD

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа MCD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.72
0.21
DRI
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и MCD

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности MCD в 2.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DRI
Darden Restaurants, Inc.
2.89%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.09%3.75%3.86%
MCD
McDonald's Corporation
2.32%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%

Просадки

Сравнение просадок DRI и MCD

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-6.99%
DRI
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и MCD

Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.73%
4.09%
DRI
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRI и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab