PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRI с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DRI с MCD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darden Restaurants, Inc. (DRI) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRI или MCD.

Корреляция

Корреляция между DRI и MCD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DRI и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,235.72%
3,183.03%
DRI
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRI:

1.06

MCD:

0.86

Коэф-т Сортино

DRI:

2.02

MCD:

1.30

Коэф-т Омега

DRI:

1.23

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

DRI:

1.60

MCD:

1.00

Коэф-т Мартина

DRI:

6.77

MCD:

3.15

Индекс Язвы

DRI:

4.74%

MCD:

5.46%

Дневная вол-ть

DRI:

30.21%

MCD:

20.13%

Макс. просадка

DRI:

-72.80%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

DRI:

-4.31%

MCD:

-1.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRI:

$23.46B

MCD:

$226.49B

EPS

DRI:

$8.88

MCD:

$11.38

Коэффициент P/E

DRI:

22.57

MCD:

27.83

Коэффициент PEG

DRI:

1.98

MCD:

2.80

Коэффициент P/S

DRI:

1.99

MCD:

8.74

Коэффициент P/B

DRI:

10.72

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DRI:

$11.76B

MCD:

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRI:

$3.92B

MCD:

$11.27B

EBITDA (12 мес.)

DRI:

$1.87B

MCD:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 9.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRI имеют среднегодовую доходность 16.19%, а акции MCD немного отстают с 15.49%.

DRI

С начала года

8.26%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

26.38%

1 год

31.57%

5 лет

27.41%

10 лет

16.19%

MCD

С начала года

9.89%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

9.53%

1 год

17.73%

5 лет

14.11%

10 лет

15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRI и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRI
Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRI c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DRI: 1.06
MCD: 0.86
Коэффициент Сортино DRI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRI: 2.02
MCD: 1.30
Коэффициент Омега DRI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRI: 1.23
MCD: 1.17
Коэффициент Кальмара DRI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DRI: 1.60
MCD: 1.00
Коэффициент Мартина DRI, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DRI: 6.77
MCD: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCD равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.86
DRI
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и MCD

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности MCD в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRI
Darden Restaurants, Inc.		2.81%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.10%3.75%
MCD
McDonald's Corporation		2.17%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок DRI и MCD

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.31%
-1.42%
DRI
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и MCD

Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.97%
8.49%
DRI
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRI и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию