PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRI с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRI с CL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DRI (Darden Restaurants, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DRI returned 14.44%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRI и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 14.44% против 4.21% соответственно.

DRI

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.12%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.61%
1 год
-7.14%
3 года*
10.10%
5 лет*
10.73%
10 лет*
14.44%

CL

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.69%
С начала года
10.27%
6 месяцев
14.49%
1 год
-2.21%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRI и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRI
Darden Restaurants, Inc.		8.13%1.56%17.70%22.83%-4.84%29.48%10.45%12.29%6.89%35.99%
CL
Colgate-Palmolive Company		10.27%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between DRI and CL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1995 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRI:

$22.87B

CL:

$69.29B

EPS

DRI:

$9.45

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

DRI:

20.74

CL:

33.37

Коэффициент PEG

DRI:

1.14

CL:

8.62

Коэффициент P/S

DRI:

1.80

CL:

3.35

Коэффициент P/B

DRI:

10.87

CL:

477.90

Общая выручка (12 мес.)

DRI:

$12.76B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRI:

$7.34B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

DRI:

$1.80B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Darden Restaurants, Inc.

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с DRI:
DRI с QSRDRI с SPYDRI с OTISDRI с SLGNDRI с WENDRI с MCDDRI с SCHD
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с PEP

Доходность на риск

DRI vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRI
Ранг доходности на риск DRI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRI c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRICLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.10

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.01

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.00

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.12

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

-0.20

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRI vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа CL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRICLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.17

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.21

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DRI и CL

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRICLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.80%

-58.91%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-18.64%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-29.05%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-29.05%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.80%

-29.05%

-43.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.53%

-17.54%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-11.24%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

11.29%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и CL

Текущая волатильность для Darden Restaurants, Inc. (DRI) составляет 7.13%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что DRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRICLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.77%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

17.27%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

21.67%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

18.77%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.91%

19.74%

+16.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и CL

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности CL в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.43%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
DRI
Darden Restaurants, Inc.		3.06%3.15%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%13.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRI и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.35B
5.32B
(DRI) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DRI и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Darden Restaurants, Inc. и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.3%
60.6%
Активы портфеля
DRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

DRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

DRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

DRI and CL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL has higher volatility (7.77%) compared to DRI (7.13%). In terms of maximum drawdown, DRI dropped -72.80% vs CL's -58.91%.

CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRI и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор