Сравнение DRGN с GXC
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past year, DRGN returned 43.98% vs 1.91% for GXC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for GXC.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и GXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -6.77%.
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXC
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- -12.50%
- С начала года
- -6.77%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- -4.15%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам DRGN и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
GXC SPDR S&P China ETF | -6.77% | 10.73% |
Correlation
The correlation between DRGN and GXC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between DRGN and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. GXC — Ранг доходности на риск
DRGN
GXC
Сравнение DRGN c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.11 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 0.24 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и GXC
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и GXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -71.96% | +51.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -17.77% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -34.11% | +24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -28.85% | +20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 7.96% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и GXC
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DRGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 5.45% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 13.70% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 19.22% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 28.98% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 26.04% | +9.66% |
Сравнение комиссий DRGN и GXC
DRGN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GXC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и GXC
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GXC в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.22% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and GXC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.58%) compared to GXC (5.45%). In terms of maximum drawdown, DRGN dropped -20.86% vs GXC's -71.96%.
On 1-year performance, DRGN leads with 43.98% vs 1.91% for GXC. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 43.98% return vs 1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for GXC.
GXC has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.08% for DRGN.
DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: Themes and State Street. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.59% for GXC.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и GXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор