Сравнение DRGN с GSIB
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a Artificial Intelligence fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. DRGN is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, DRGN returned 37.40% vs 47.10% for GSIB. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 14.26%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 23.14%.
DRGN
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.19%
GSIB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- 17.66%
- С начала года
- 23.14%
- 1 год
- 47.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $472.74K | $436.99K | $543.93K | |
| $2.51M | $1.69M | $894.57K |
Сравнение доходности по годам DRGN и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 14.26% | 26.96% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 23.14% | 21.01% |
Correlation
The correlation between DRGN and GSIB is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. GSIB — Ранг доходности на риск
DRGN
GSIB
Сравнение DRGN c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.40 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 11.96 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и GSIB
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -17.71% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -13.90% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | 0.00% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -1.98% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 3.95% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и GSIB
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DRGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 5.49% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 14.86% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.73% | 17.76% | +18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 18.42% | +17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.09% | 18.42% | +17.67% |
Сравнение комиссий DRGN и GSIB
DRGN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и GSIB
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GSIB в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.06% | 1.22% | 0.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.55% | 1.91% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and GSIB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.61%) compared to GSIB (5.49%). In terms of maximum drawdown, DRGN dropped -20.86% vs GSIB's -17.71%.
On 1-year performance, GSIB leads with 47.10% vs 37.40% for DRGN. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.10% return vs 37.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DRGN.
GSIB has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.06% for DRGN.
DRGN is categorized as Artificial Intelligence, while GSIB is Financials Equities. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.35% for GSIB.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор