Сравнение DRDIX с PAGRX
DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) and PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DRDIX returned 9.94%/yr vs 20.66%/yr for PAGRX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRDIX charges 0.95%/yr vs 1.21%/yr for PAGRX.
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и PAGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции DRDIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 9.94% против 20.66% соответственно.
DRDIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.94%
PAGRX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 42.01%
- 3 года*
- 40.55%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- 20.66%
Сравнение доходности по годам DRDIX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | -0.69% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 15.32% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Correlation
The correlation between DRDIX and PAGRX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between DRDIX and PAGRX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
DRDIX
PAGRX
Сравнение DRDIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDIX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.63 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 19.75 | -20.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.47 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.54 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и PAGRX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и PAGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -55.87% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -9.14% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -26.34% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -36.52% | +17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -38.01% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -0.86% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -10.05% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.14% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и PAGRX
Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 2.05%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 4.75% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 12.95% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 17.18% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 24.45% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 24.51% | -8.84% |
Сравнение комиссий DRDIX и PAGRX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и PAGRX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.65% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
DRDIX and PAGRX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAGRX has higher volatility (4.75%) compared to DRDIX (2.05%). In terms of maximum drawdown, DRDIX dropped -31.36% vs PAGRX's -55.87%.
PAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRDIX и PAGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор