Сравнение DRDIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
DRDIX управляется Dearborn Partners. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRDIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | -1.59% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DRDIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.93% против 12.25% соответственно.
DRDIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.93%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRDIX и SCHD
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
DRDIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DRDIX
SCHD
Сравнение DRDIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.88 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.32 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.05 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 3.55 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.88 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DRDIX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и SCHD
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.68% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и SCHD
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRDIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -33.37% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.74% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -16.85% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -33.37% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -3.43% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -3.34% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.75% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и SCHD
Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRDIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.33% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 7.96% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 15.69% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 14.40% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.70% | -1.03% |