Сравнение DRDIX с FNSTX
DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DRDIX returned 6.61%/yr vs 10.63%/yr for FNSTX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRDIX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и FNSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 9.17%.
DRDIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- -0.71%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.63%
FNSTX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRDIX и FNSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 1.08% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 3.41% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 9.17% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 12.80% | 5.49% |
Correlation
The correlation between DRDIX and FNSTX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between DRDIX and FNSTX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDIX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск
DRDIX
FNSTX
Сравнение DRDIX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRDIX | FNSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.42 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 7.24 | -7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и FNSTX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и FNSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDIX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -35.82% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -8.43% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -13.63% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -21.97% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -3.64% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -5.14% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.82% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и FNSTX
Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 3.44%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDIX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.58% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 13.07% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 16.29% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.27% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 18.74% | -3.09% |
Сравнение комиссий DRDIX и FNSTX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и FNSTX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FNSTX в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.62% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.66% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRDIX and FNSTX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNSTX has higher volatility (4.58%) compared to DRDIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, DRDIX dropped -31.36% vs FNSTX's -35.82%.
FNSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRDIX и FNSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор