Сравнение DRDIX с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
DRDIX управляется Dearborn Partners. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRDIX и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | -1.59% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
DRDIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.93%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRDIX и DIVO
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
DRDIX vs. DIVO — Ранг доходности на риск
DRDIX
DIVO
Сравнение DRDIX c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDIX | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.36 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.99 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.92 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 9.07 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.36 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.93 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.83 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DRDIX и DIVO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и DIVO
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.68% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и DIVO
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRDIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -30.04% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -9.21% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -13.72% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -3.96% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -2.62% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.95% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и DIVO
Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 3.25%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRDIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 3.58% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 7.01% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 13.13% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 11.93% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 14.93% | +0.74% |