Сравнение DRDIX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DRDIX управляется Dearborn Partners. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRDIX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | -2.56% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DRDIX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 9.82% против 12.94% соответственно.
DRDIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.82%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRDIX и DFEOX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.
Доходность на риск
DRDIX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DRDIX
DFEOX
Сравнение DRDIX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDIX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.93 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 1.43 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.98 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.74 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.93 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DRDIX и DFEOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и DFEOX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.72% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и DFEOX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRDIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -56.77% | +25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.58% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -22.86% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -36.55% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -8.28% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -7.25% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.69% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и DFEOX
Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 2.98%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRDIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 4.20% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 8.49% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 17.87% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 16.88% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 17.98% | -2.31% |