PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRDIX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRDIX с FDVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

DRDIX управляется Dearborn Partners. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DRDIX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRDIX и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRDIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund		-2.56%2.36%18.69%13.77%-11.52%24.46%10.50%30.30%-0.65%15.02%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.78%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, DRDIX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью -1.78%.

DRDIX

1 день
0.62%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-5.93%
1 год
-3.66%
3 года*
9.27%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.82%

FDVV

1 день
2.35%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.65%
1 год
14.82%
3 года*
16.89%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dearborn Partners Rising Dividend Fund

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с DRDIX:
DRDIX с DIVODRDIX с VTSAXDRDIX с SCHDDRDIX с DFEOXDRDIX с POGSXDRDIX с FNSTXDRDIX с FLCPX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Сравнение комиссий DRDIX и FDVV

DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

DRDIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Доходность на риск

DRDIX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRDIX
Ранг доходности на риск DRDIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRDIX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRDIXFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.97

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

1.41

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.29

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

5.68

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRDIX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRDIX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRDIX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRDIXFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.97

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.74

-0.11

Корреляция

Корреляция между DRDIX и FDVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRDIX и FDVV

Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FDVV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRDIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund		3.72%3.55%11.15%0.80%1.88%2.49%1.21%1.47%1.55%1.74%1.11%1.53%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		3.00%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRDIX и FDVV

Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и FDVV.

Загрузка...

Показатели просадок

DRDIXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-40.25%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-12.34%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-20.18%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-7.04%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.85%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.81%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DRDIX и FDVV

Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 2.98%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRDIXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.48%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

7.68%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

15.34%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

14.74%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

17.09%

-1.42%