PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US89834E6665

Эмитент

Dearborn Partners

Дата выпуска

10 апр. 2013 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DRDIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DRDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DRDIX с VTSAX DRDIX с SCHD
Популярные сравнения:
DRDIX с VTSAX DRDIX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dearborn Partners Rising Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.88%
11.63%
DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dearborn Partners Rising Dividend Fund показал доход в 3.93% с начала года и 10.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dearborn Partners Rising Dividend Fund составила 9.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.


DRDIX

С начала года

3.93%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

3.74%

1 год

10.60%

5 лет

7.91%

10 лет

9.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.14%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

13.51%

1 год

20.69%

5 лет

12.47%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.29%3.93%
20240.26%2.90%1.97%-4.09%2.77%1.44%4.34%2.98%2.03%-1.39%5.50%-9.98%8.02%
20233.66%-3.35%3.02%1.83%-3.54%6.58%2.56%-2.54%-4.06%-2.49%7.65%4.60%13.77%
2022-6.61%-3.90%4.38%-4.96%0.71%-5.67%8.10%-3.03%-8.74%8.39%6.59%-6.13%-12.27%
2021-1.62%0.05%6.00%4.75%-0.51%1.01%2.98%1.54%-4.61%6.32%0.88%4.47%22.75%
20200.22%-6.46%-11.65%10.05%5.23%0.06%5.86%3.45%-2.06%-2.11%7.09%1.86%9.92%
20197.03%3.85%1.86%3.08%-4.51%6.78%1.68%1.36%1.41%0.75%1.77%1.63%29.58%
20183.34%-5.11%-0.47%-0.36%1.79%0.70%5.27%3.07%0.36%-4.53%3.53%-7.39%-0.66%
20170.86%3.42%-0.44%0.68%2.48%-0.02%1.18%0.44%1.67%1.58%2.90%-0.61%15.02%
2016-1.74%1.60%7.02%-0.82%1.32%4.07%1.57%-1.47%-0.23%-3.70%1.80%2.62%12.24%
2015-2.13%3.68%-1.65%-0.16%0.33%-3.30%2.47%-5.32%-1.89%6.74%-1.09%-1.96%-4.77%
2014-3.41%3.92%1.75%1.72%1.69%1.87%-2.51%4.17%-1.43%3.47%3.36%-0.35%14.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRDIX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DRDIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRDIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRDIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.991.67
Коэффициент Сортино DRDIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.332.26
Коэффициент Омега DRDIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.30
Коэффициент Кальмара DRDIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.982.53
Коэффициент Мартина DRDIX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.8910.30
DRDIX
^GSPC

Dearborn Partners Rising Dividend Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.99
1.67
DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dearborn Partners Rising Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.30$0.19$0.22$0.26$0.14$0.17$0.22$0.25$0.14$0.16$0.21

Дивидендный доход

1.17%1.21%0.81%1.04%1.09%0.69%0.91%1.55%1.74%1.11%1.38%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dearborn Partners Rising Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.30
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.01$0.19
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.22
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.26
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.14
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.17
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.25
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.14
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2014$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.45%
-0.85%
DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dearborn Partners Rising Dividend Fund показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Dearborn Partners Rising Dividend Fund составляет 6.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.36%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.121
-20.56%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.535
-14.49%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3820 февр. 2019 г.102
-12.55%26 февр. 2015 г.22720 янв. 2016 г.4830 мар. 2016 г.275
-11.14%2 дек. 2024 г.2710 янв. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dearborn Partners Rising Dividend Fund составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.81%
3.90%
DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab