Сравнение DRDIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
DRDIX управляется Dearborn Partners. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRDIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | -2.56% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции DRDIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.82% против 13.23% соответственно.
DRDIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.82%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRDIX и FSKAX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
DRDIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
DRDIX
FSKAX
Сравнение DRDIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.83 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 1.29 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.04 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 5.05 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.83 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DRDIX и FSKAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и FSKAX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.72% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и FSKAX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRDIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -35.01% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.42% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -25.39% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -35.01% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -8.92% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -4.05% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.57% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и FSKAX
Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 2.98%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRDIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 4.42% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 9.40% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 18.50% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 17.38% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.42% | -2.75% |