Сравнение DRDIX с FSKAX
DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DRDIX returned 9.63%/yr vs 14.71%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DRDIX charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции DRDIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.63% против 14.71% соответственно.
DRDIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- -0.71%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.63%
FSKAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 9.61%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам DRDIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 1.08% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 11.80% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between DRDIX and FSKAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between DRDIX and FSKAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
DRDIX
FSKAX
Сравнение DRDIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRDIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.59 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 11.30 | -11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и FSKAX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -35.01% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -8.92% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -19.43% | +7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -25.39% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -35.01% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -0.25% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -4.00% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.04% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и FSKAX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 3.44% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.58% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 10.22% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 12.93% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 17.52% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 18.44% | -2.79% |
Сравнение комиссий DRDIX и FSKAX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и FSKAX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FSKAX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.62% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
DRDIX and FSKAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSKAX has higher volatility (3.58%) compared to DRDIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, DRDIX dropped -31.36% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRDIX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор