PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с UIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с UIPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.15%/yr vs -26.01%/yr for UIPIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for UIPIX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и UIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью -22.91%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции UIPIX по среднегодовой доходности: -4.15% против -26.01% соответственно.

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%

UIPIX

1 день
0.26%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-22.91%
6 месяцев
-22.27%
1 год
-34.94%
3 года*
-24.65%
5 лет*
-17.55%
10 лет*
-26.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и UIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-22.91%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%

Correlation

The correlation between DRCVX and UIPIX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.59

The correlation between DRCVX and UIPIX shifts across timeframes, from -0.69 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с PMPIXUIPIX с RYAIXUIPIX с BIPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX

Доходность на риск

DRCVX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXUIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
-1.13

+4.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
-1.62

+6.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.82

+0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.61

-0.97

+11.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

-1.70

+40.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. UIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа UIPIX равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и UIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXUIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-1.13

+4.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.04

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.09

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.01

0.00

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и UIPIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке UIPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и UIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXUIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-99.98%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-35.92%

+35.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-63.80%

+59.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-93.53%

+89.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-99.05%

+44.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-99.92%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.89%

-80.93%

+15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

20.35%

-20.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и UIPIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.67%, в то время как у ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXUIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

8.79%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

22.72%

-20.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

30.87%

-27.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

420.66%

-416.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

298.91%

-289.11%

Сравнение комиссий DRCVX и UIPIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UIPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и UIPIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности UIPIX в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.38%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and UIPIX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIPIX has higher volatility (8.79%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs UIPIX's -99.98%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и UIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор