Сравнение DRCVX с UIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX).
DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г.. UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DRCVX и UIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRCVX и UIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.13% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -4.91% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции UIPIX по среднегодовой доходности: -4.63% против -25.08% соответственно.
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- -4.63%
UIPIX
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -18.99%
- 5 лет*
- -15.33%
- 10 лет*
- -25.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRCVX и UIPIX
DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UIPIX в 1.78%.
Доходность на риск
DRCVX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск
DRCVX
UIPIX
Сравнение DRCVX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRCVX | UIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | -0.68 | +2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | -0.81 | +3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.90 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.56 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | -0.75 | +12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRCVX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.68 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | -0.04 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | -0.08 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DRCVX и UIPIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCVX и UIPIX
Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности UIPIX в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.94% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.74% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок DRCVX и UIPIX
Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке UIPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и UIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRCVX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -99.98% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -49.64% | +45.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.34% | -93.53% | +89.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.27% | -99.07% | +44.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.68% | -99.90% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.76% | -80.78% | +15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 37.18% | -36.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCVX и UIPIX
Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRCVX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 12.99% | -12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 23.65% | -21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 41.05% | -36.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 420.66% | -416.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 298.91% | -288.96% |