Сравнение DRCVX с UIPIX
DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -3.71%/yr vs -6.30%/yr for UIPIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for UIPIX.
Доходность
Сравнение доходности DRCVX и UIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRCVX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью -24.09%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции UIPIX по среднегодовой доходности: -3.71% против -6.30% соответственно.
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- -3.71%
UIPIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -14.13%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- -6.30%
Сравнение доходности по годам DRCVX и UIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.85% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -24.09% | -13.23% | -22.21% | 668.01% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
Correlation
The correlation between DRCVX and UIPIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.58 |
The correlation between DRCVX and UIPIX shifts across timeframes, from -0.68 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRCVX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск
DRCVX
UIPIX
Сравнение DRCVX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRCVX | UIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.84 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.83 | -0.90 | +9.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | -1.63 | +33.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRCVX и UIPIX
Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке UIPIX в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и UIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRCVX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -99.84% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -35.54% | +34.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -65.67% | +61.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.08% | -65.67% | +61.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -90.12% | +40.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -99.21% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.97% | -80.83% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 19.64% | -19.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCVX и UIPIX
Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.86%, в то время как у ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRCVX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 6.89% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 23.36% | -21.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 31.47% | -28.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 418.87% | -414.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.44% | 297.59% | -288.15% |
Сравнение комиссий DRCVX и UIPIX
DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UIPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCVX и UIPIX
Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности UIPIX в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.89% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.43% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
DRCVX and UIPIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UIPIX has higher volatility (6.89%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs UIPIX's -99.84%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRCVX и UIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор