PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRCVX с DXKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX).

DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г.. DXKLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRCVX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.13%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-1.84%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции DRCVX уступали акциям DXKLX по среднегодовой доходности: -4.63% против -2.85% соответственно.

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.03%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.72%
10 лет*
-4.63%

DXKLX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.25%
1 год
0.04%
3 года*
-2.57%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
-2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYURXDRCVX с PHPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с TEPIX
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с scybDXKLX с SCYBDXKLX с BMPIXDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLX

Сравнение комиссий DRCVX и DXKLX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DXKLX в 1.35%.

DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund
DRCVX
Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

DRCVX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXDXKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.06

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

0.16

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.02

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

0.18

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

0.40

+11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа DXKLX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXDXKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.06

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

-0.49

+1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.17

-0.18

Корреляция

Корреляция между DRCVX и DXKLX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и DXKLX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности DXKLX в 1.74%

TTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.94%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.74%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и DXKLX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и DXKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRCVXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-47.64%

-49.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-6.32%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.34%

-42.57%

+38.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-47.64%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.68%

-41.11%

-55.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.76%

-14.80%

-50.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.82%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и DXKLX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRCVXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

3.38%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

5.61%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

9.36%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

14.02%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

12.47%

-2.52%