PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.15%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: -4.15% против -14.61% соответственно.

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between DRCVX and BEARX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.67

The correlation between DRCVX and BEARX shifts across timeframes, from -0.46 (5 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

DRCVX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
-1.70

+4.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
-2.42

+7.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.71

+1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.61

-0.99

+11.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

-1.86

+40.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-1.70

+4.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.72

+1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.88

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.02

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и BEARX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-95.75%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-19.52%

+18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-44.46%

+40.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-52.48%

+48.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-80.48%

+26.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-95.72%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.89%

-61.05%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

10.52%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и BEARX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.67%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.87%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

8.77%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

11.34%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

16.97%

-12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

16.67%

-6.87%

Сравнение комиссий DRCVX и BEARX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и BEARX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and BEARX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs BEARX's -95.75%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор