Сравнение DRCVX с BEARX
DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -3.71%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности DRCVX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRCVX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: -3.71% против -14.37% соответственно.
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- -3.71%
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
Сравнение доходности по годам DRCVX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.85% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between DRCVX and BEARX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.67 |
The correlation between DRCVX and BEARX shifts across timeframes, from -0.46 (5 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRCVX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
DRCVX
BEARX
Сравнение DRCVX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRCVX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.81 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.83 | -0.85 | +9.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | -1.67 | +33.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRCVX и BEARX
Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRCVX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -95.75% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -16.55% | +15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -44.46% | +40.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.08% | -52.48% | +48.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -79.22% | +29.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -95.69% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.97% | -61.16% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 8.38% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCVX и BEARX
Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.86%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRCVX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 4.15% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 10.20% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 12.49% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 17.13% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.44% | 16.69% | -7.25% |
Сравнение комиссий DRCVX и BEARX
DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCVX и BEARX
Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BEARX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.89% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRCVX and BEARX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (4.15%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs BEARX's -95.75%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRCVX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор