Сравнение DRCVX с BEARX

С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: -4.63% против -13.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DRCVX и BEARX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности BEARX в 6.36%

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и BEARX.

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.