Сравнение DPZ с MSFT
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DPZ returned 9.52%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.52% против 23.18% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- -16.89%
- С начала года
- -20.19%
- 1 год
- -28.04%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 19.78%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам DPZ и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -20.19% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between DPZ and MSFT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.32 |
The correlation between DPZ and MSFT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.94B
MSFT:
$2.99T
DPZ:
$17.61
MSFT:
$16.79
DPZ:
18.68
MSFT:
23.96
DPZ:
2.67
MSFT:
1.68
DPZ:
2.22
MSFT:
9.43
DPZ:
$5.03B
MSFT:
$318.27B
DPZ:
$2.01B
MSFT:
$217.41B
DPZ:
$990.62M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DPZ
MSFT
Сравнение DPZ c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.60 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.10 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и MSFT
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -69.38% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.58% | -34.50% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.13% | -34.50% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -37.15% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -37.15% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.71% | -25.32% | -12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -21.80% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.27% | 18.74% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и MSFT
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 10.25% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 24.51% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 27.52% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.26% | 27.07% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 27.15% | +3.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и MSFT
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.27% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и MSFT
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 478.23M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 232.04M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.75M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and MSFT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPZ has higher volatility (13.16%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор