Сравнение DPZ с LLY
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 11.08% против 33.45% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам DPZ и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between DPZ and LLY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between DPZ and LLY shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
LLY:
$1.02T
DPZ:
$17.33
LLY:
$28.14
DPZ:
18.69
LLY:
40.26
DPZ:
2.67
LLY:
0.81
DPZ:
2.22
LLY:
14.08
DPZ:
$4.98B
LLY:
$72.25B
DPZ:
$1.99B
LLY:
$59.75B
DPZ:
$982.15M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. LLY — Ранг доходности на риск
DPZ
LLY
Сравнение DPZ c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.72 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 4.28 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и LLY
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -68.24% | -18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -23.64% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -34.48% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -34.48% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -34.48% | -13.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -2.41% | -36.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -19.21% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 9.49% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и LLY
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 9.27% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 27.16% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 38.01% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 32.46% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 30.19% | -0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и LLY
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и LLY
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and LLY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор