Сравнение DPZ с BAH
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BAH operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, DPZ returned 9.52%/yr vs 9.46%/yr for BAH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и BAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -20.19%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -22.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DPZ имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции BAH немного отстают с 9.46%.
DPZ
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- -16.89%
- С начала года
- -20.19%
- 1 год
- -28.04%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 19.78%
BAH
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- -32.75%
- С начала года
- -22.35%
- 1 год
- -39.40%
- 3 года*
- -16.11%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 9.46%
- Всё время*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам DPZ и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -20.19% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -22.35% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
Correlation
The correlation between DPZ and BAH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.94B
BAH:
$7.74B
DPZ:
$17.61
BAH:
$6.94
DPZ:
18.68
BAH:
9.30
DPZ:
2.67
BAH:
0.27
DPZ:
2.22
BAH:
0.70
DPZ:
$5.03B
BAH:
$11.22B
DPZ:
$2.01B
BAH:
$4.99B
DPZ:
$990.62M
BAH:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. BAH — Ранг доходности на риск
DPZ
BAH
Сравнение DPZ c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.84 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.50 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и BAH
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки BAH в -66.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и BAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -66.59% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.58% | -47.12% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.13% | -66.59% | +21.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -66.59% | +18.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -66.59% | +18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.71% | -63.89% | +26.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -11.08% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.27% | 26.37% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и BAH
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеют волатильность 13.16% и 12.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 12.80% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 31.83% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 39.40% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.26% | 31.53% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 28.92% | +1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и BAH
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности BAH в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 3.53% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.27% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и BAH
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 478.23M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 232.04M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.75M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and BAH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPZ has higher volatility (13.16%) compared to BAH (12.80%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs BAH's -66.59%.
DPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и BAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор