PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -14.98%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DPST charges 0.99%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности DPST и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям USL по среднегодовой доходности: -14.98% против 10.91% соответственно.

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between DPST and USL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.18

The correlation between DPST and USL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DPST и USL

Секторы
DPST
USL

Финансовые услуги

100.0%
4.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DPST
100.0%
USL
4.5%

Сырьевые материалы

DPST

-

USL

-

Коммуникационные услуги

DPST

-

USL

-

Потребительский циклический сектор

DPST

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

DPST

-

USL

-

Энергетика

DPST

-

USL

-

Здравоохранение

DPST

-

USL

-

Промышленность

DPST

-

USL

-

Недвижимость

DPST

-

USL

-

Технологии

DPST

-

USL

-

Коммунальные услуги

DPST

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

DPST vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.04

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.58

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.47

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

7.02

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.04

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.58

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.34

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.01

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DPST и USL

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-89.06%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-16.76%

-23.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-23.33%

-45.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-33.82%

-60.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-66.02%

-31.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.57%

-38.16%

-55.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-61.46%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.04%

8.27%

+9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и USL

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.99%

10.53%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

23.33%

+24.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.35%

28.54%

+40.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.36%

30.08%

+59.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.57%

32.35%

+62.22%

Сравнение комиссий DPST и USL

DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и USL

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DPST and USL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (17.99%) compared to USL (10.53%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, USL leads with 10.91% vs -14.98% for DPST. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 10.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.91% return vs -14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.

DPST has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for USL.

DPST is categorized as Leveraged Equities, while USL is Oil & Gas. DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for DPST and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор