Сравнение DPST с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
DPST и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -14.00% против 50.62% соответственно.
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и USD
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
DPST vs. USD — Ранг доходности на риск
DPST
USD
Сравнение DPST c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.90 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.44 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 4.67 | -4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 12.81 | -11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.90 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.59 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.74 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.41 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между DPST и USD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и USD
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и USD
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -88.63% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -31.80% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -77.85% | -16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -77.85% | -19.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.93% | -21.24% | -72.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.65% | -32.60% | -31.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.66% | 11.60% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и USD
Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 16.21%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 21.67% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.34% | 48.73% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.74% | 77.08% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 76.24% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.76% | 68.85% | +25.91% |