PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPST с UMDD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds - DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%) while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DPST returned -13.86%/yr vs 11.46%/yr for UMDD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPST charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for UMDD.

Доходность

Сравнение доходности DPST и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 31.54%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям UMDD по среднегодовой доходности: -13.86% против 11.46% соответственно.

DPST

1 день
0.66%
1 месяц
0.10%
С начала года
16.34%
6 месяцев
16.74%
1 год
48.12%
3 года*
24.30%
5 лет*
-24.46%
10 лет*
-13.86%

UMDD

1 день
0.43%
1 месяц
-0.66%
С начала года
31.54%
6 месяцев
30.82%
1 год
55.88%
3 года*
22.44%
5 лет*
1.30%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPST и UMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		16.34%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		31.54%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%

Correlation

The correlation between DPST and UMDD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.74

The correlation between DPST and UMDD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPST и UMDD

Секторы
DPST
UMDD

Финансовые услуги

100.0%
7.1%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

4.8%

Промышленность

-

13.4%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

9.0%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

DPST
100.0%
UMDD
7.1%

Сырьевые материалы

DPST

-

UMDD
2.6%

Коммуникационные услуги

DPST

-

UMDD
0.5%

Потребительский циклический сектор

DPST

-

UMDD
5.1%

Потребительский защитный сектор

DPST

-

UMDD
2.2%

Энергетика

DPST

-

UMDD
2.7%

Здравоохранение

DPST

-

UMDD
4.8%

Промышленность

DPST

-

UMDD
13.4%

Недвижимость

DPST

-

UMDD
3.9%

Технологии

DPST

-

UMDD
9.0%

Коммунальные услуги

DPST

-

UMDD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO

Доходность на риск

DPST vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.20

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.80

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.16

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

7.21

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа UMDD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTUMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.20

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.02

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.18

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.32

-0.48

Просадки

Сравнение просадок DPST и UMDD

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPSTUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-86.24%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.44%

-26.04%

-14.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.38%

-60.33%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-64.61%

-29.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-86.24%

-11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.87%

-9.91%

-82.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.15%

-23.60%

-40.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.16%

7.78%

+10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и UMDD

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 19.33% по сравнению с ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPSTUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.33%

12.43%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.84%

34.70%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.46%

47.01%

+22.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.45%

58.96%

+30.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.60%

62.31%

+32.29%

Сравнение комиссий DPST и UMDD

DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UMDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и UMDD

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности UMDD в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.82%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.80%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

DPST and UMDD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (19.33%) compared to UMDD (12.43%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs UMDD's -86.24%.

On 10-year performance, UMDD leads with 11.46% vs -13.86% for DPST. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.46% return vs -13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.

DPST has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.80% for UMDD.

DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%), while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for DPST and 0.95% for UMDD.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPST и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор