Сравнение DPST с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
DPST и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPST или TQQQ.
Основные характеристики
| DPST | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.93% | 5.92% |
| Дох-ть за 1 год | 51.54% | 102.01% |
| Дох-ть за 3 года | -47.18% | 1.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -40.70% | 26.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 97.63% | 48.57% |
| Макс. просадка | -97.73% | -81.66% |
| Current Drawdown | -95.83% | -38.02% |
Корреляция
Корреляция между DPST и TQQQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DPST и TQQQ
С начала года, DPST показывает доходность -25.93%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 5.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и TQQQ
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DPST c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и TQQQ
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности TQQQ в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.69% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.32% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и TQQQ
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и TQQQ
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.