Сравнение DPST с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
DPST и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPST или TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности DPST и TQQQ
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность 64.64%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 55.99%.
DPST
64.64%
44.62%
126.34%
167.09%
-28.67%
N/A
TQQQ
55.99%
9.00%
20.58%
78.91%
34.31%
34.40%
Основные характеристики
| DPST | TQQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 6.78 | 6.32 |
| Индекс Язвы | 24.65% | 12.49% |
| Дневная вол-ть | 91.18% | 51.79% |
| Макс. просадка | -97.73% | -81.66% |
| Текущая просадка | -90.72% | -8.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и TQQQ
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между DPST и TQQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DPST c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и TQQQ
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что сопоставимо с доходностью TQQQ в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.23% | 1.78% | 1.51% | 0.59% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.22% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и TQQQ
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и TQQQ
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 40.31% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.