Сравнение DPST с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
DPST и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -14.00% против 35.31% соответственно.
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и TQQQ
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
DPST vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
DPST
TQQQ
Сравнение DPST c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.72 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.41 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 4.28 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.72 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.20 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.54 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.65 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между DPST и TQQQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и TQQQ
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и TQQQ
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -81.66% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -36.97% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -81.66% | -12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -81.66% | -16.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.93% | -28.08% | -65.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.65% | -18.66% | -44.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.66% | 12.13% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 16.21%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 19.74% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.34% | 38.50% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.74% | 67.35% | +16.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 66.53% | +23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.76% | 65.83% | +28.93% |