Сравнение DPST с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DPST и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -14.00% против 14.06% соответственно.
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и SPY
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DPST vs. SPY — Ранг доходности на риск
DPST
SPY
Сравнение DPST c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.96 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.49 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.53 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 7.27 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.96 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.70 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.79 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.56 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между DPST и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и SPY
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и SPY
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -55.19% | -42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -12.05% | -29.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -24.50% | -69.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -33.72% | -64.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.93% | -5.53% | -88.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.65% | -9.09% | -54.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.66% | 2.54% | +16.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и SPY
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 5.35% | +10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.34% | 9.50% | +44.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.74% | 19.06% | +64.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 17.06% | +72.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.76% | 17.92% | +76.84% |