PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPST с SPUU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

DPST и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DPST и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPST и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		-3.92%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-10.01%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -14.27% против 21.67% соответственно.

DPST

1 день
7.25%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.13%
3 года*
10.35%
5 лет*
-25.87%
10 лет*
-14.27%

SPUU

1 день
5.86%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-6.87%
1 год
27.13%
3 года*
28.85%
5 лет*
15.86%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий DPST и SPUU

DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

DPST vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.75

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.24

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

5.35

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.75

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.48

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.61

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.56

-0.73

Корреляция

Корреляция между DPST и SPUU составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и SPUU

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SPUU в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.20%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.78%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок DPST и SPUU

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

DPSTSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-59.35%

-38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.50%

-23.10%

-18.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-46.59%

-47.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-59.35%

-38.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.12%

-13.39%

-80.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.64%

-9.62%

-54.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.56%

5.35%

+13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и SPUU

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPSTSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

10.70%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.27%

19.17%

+35.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.71%

36.23%

+47.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.62%

33.47%

+56.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

35.73%

+59.05%