PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPST с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

DPST и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DPST и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPST и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		-0.89%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -14.00% против 16.95% соответственно.

DPST

1 день
3.15%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.26%
1 год
20.25%
3 года*
11.50%
5 лет*
-25.41%
10 лет*
-14.00%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий DPST и SCHG

DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

DPST vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.76

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.24

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.09

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

3.71

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.57

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.79

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.79

-0.97

Корреляция

Корреляция между DPST и SCHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и SCHG

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.13%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок DPST и SCHG

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

DPSTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-34.59%

-63.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.50%

-16.41%

-25.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-34.59%

-59.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-34.59%

-63.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.93%

-12.51%

-81.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.65%

-5.22%

-58.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.66%

4.84%

+13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и SCHG

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPSTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

6.77%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.34%

12.54%

+41.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.74%

22.45%

+61.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.63%

22.31%

+67.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.76%

21.51%

+73.25%