PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPST с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

DPST и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DPST и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPST и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		-0.89%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -14.00% против 13.30% соответственно.

DPST

1 день
3.15%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.26%
1 год
20.25%
3 года*
11.50%
5 лет*
-25.41%
10 лет*
-14.00%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий DPST и QQQE

DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

DPST vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.68

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.14

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

4.59

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.31

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.64

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.69

-0.86

Корреляция

Корреляция между DPST и QQQE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и QQQE

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.13%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DPST и QQQE

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

DPSTQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-32.14%

-65.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.50%

-12.74%

-28.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-32.14%

-61.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-32.14%

-65.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.93%

-6.45%

-87.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.65%

-5.22%

-58.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.66%

3.16%

+15.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и QQQE

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPSTQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

5.64%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.34%

11.05%

+43.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.74%

20.47%

+63.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.63%

20.32%

+69.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.76%

20.71%

+74.05%